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  • 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘

    发布日期:2022-04-14 13:08   来源:未知   阅读:

      》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年3月27日(基金合同生效日)起至2015年6月30日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

      估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

      估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构  华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东  领先资产管理有限公司(LyxorAssetManagementS.A.) 基金管理人的股东  宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人  华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司  华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 9,128,835.43  其中:支付销售机构的客户维护费 4,265,280.07  注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 1,521,472.60  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日  基金合同生效日(2015年3月27日)持有的基金份额 -  期初持有的基金份额 0.00  期间申购/买入总份额 1,091,269.84  期间因拆分变动份额 -  减:期间赎回/卖出总份额 -  期末持有的基金份额 1,091,269.84  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.09%  注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年6月30日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  华宝投资有限公司 19,999,000.00 1.62%   由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国银行 187,810,933.03 1,406,371.25  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601111 中国国航 2015年6月30日 重大事项停牌 15.36 2015年7月29日 13.78 5,400,047 54,656,948.68 82,944,721.92 -  002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项停牌 65.78 - - 855,000 61,622,979.04 56,241,900.00 -  002739 万达院线日 重大事项停牌 221.88 2015年7月3日 219.68 238,923 48,018,412.43 53,012,235.24 -  600882 华联矿业 2015年5月19日 重大事项停牌 13.58 - - 2,296,800 25,825,373.48 31,190,544.00 -  300392 腾信股份 2015年6月30日 重大事项停牌 133.74 2015年7月14日 147.11 180,002 27,532,637.72 24,073,467.48 -  300096 易联众 2015年5月28日 重大事项停牌 28.40 - - 840,700 27,679,349.00 23,875,880.00 -  600153 建发股份 2015年6月29日 重大事项停牌 17.51 - - 1,086,534 23,042,136.95 19,025,210.34 -  600587 新华医疗 2015年5月22日 重大事项停牌 50.16 2015年7月3日 52.77 242,300 13,339,233.00 12,153,768.00 -  300012 华测检测 2015年6月15日 重大事项停牌 30.80 2015年7月27日 38.76 226,229 8,212,880.88 6,967,853.20 -  600886 国投电力 2015年6月24日 重大事项停牌 14.87 - - 300,000 4,339,000.00 4,461,000.00 -  000566 海南海药 2015年6月18日 重大事项停牌 49.97 - - 82 3,016.31 4,097.54 -  600643 爱建股份 2015年6月30日 重大事项停牌 16.73 - - 23 395.64 384.79 -  600395 盘江股份 2015年6月9日 重大事项停牌 13.06 2015年8月19日 14.00 18 241.19 235.08 -  002214 大立科技 2015年6月15日 重大事项停牌 15.44 - - 6 104.05 92.64 -  注:本基金截至2015年6月30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为846,697,777.98元,属于第二层次的余额为313,951,390.23元,无属于第三层次的余额。于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月31日起改为采用 中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,160,649,168.21 82.98   其中:股票 1,160,649,168.21 82.98  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 195,837,626.38 14.00  7 其他各项资产 42,141,174.40 3.01  8 合计 1,398,627,968.99 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 31,190,779.08 2.43  C 制造业 397,819,842.51 30.99  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,461,000.00 0.35  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 43,779,670.27 3.41  G 交通运输、仓储和邮政业 82,944,734.76 6.46  H 住宿和餐饮业 8,658,701.00 0.67  I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,167,096.52 17.39  J 金融业 180,163,797.85 14.04  K 房地产业 28,478,364.30 2.22  L 租赁和商务服务业 72,207,393.00 5.63  M 科学研究和技术服务业 6,967,853.20 0.54  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 27,797,700.48 2.17  R 文化、体育和娱乐业 53,012,235.24 4.13  S 综合 - -   合计 1,160,649,168.21 90.42   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601111 中国国航 5,400,047 82,944,721.92 6.46  2 002273 水晶光电 1,933,254 60,414,187.50 4.71  3 002183 怡亚通 855,000 56,241,900.00 4.38  4 002739 万达院线,092 51,641,262.28 4.02  6 300017 网宿科技 1,064,361 49,407,637.62 3.85  7 600109 国金证券 1,863,101 45,459,664.40 3.54  8 300168 万达信息 851,742 41,837,567.04 3.26  9 002284 亚太股份 1,606,382 40,368,379.66 3.14  10 002405 四维图新 883,966 38,717,710.80 3.02  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600060 海信电器 116,821,690.23 9.10  2 601111 中国国航 111,179,990.81 8.66  3 002241 歌尔声学 86,358,755.38 6.73  4 601166 兴业银行 83,515,487.84 6.51  5 601607 上海医药 71,468,354.92 5.57  6 002739 万达院线,571,121.50 4.95  8 002183 怡亚通 61,622,979.04 4.80  9 300168 万达信息 60,592,760.24 4.72  10 600153 建发股份 59,416,775.47 4.63  11 000829 天音控股 56,804,806.93 4.43  12 600109 国金证券 56,111,257.92 4.37  13 300347 泰格医药 53,010,623.69 4.13  14 002273 水晶光电 50,567,207.63 3.94  15 300392 腾信股份 48,007,335.97 3.74  16 601126 四方股份 47,739,743.38 3.72  17 002024 苏宁云商 47,242,357.78 3.68  18 300017 网宿科技 47,216,128.90 3.68  19 600138 中青旅 47,209,035.40 3.68  20 600115 东方航空 47,161,776.58 3.67  21 002405 四维图新 46,954,833.53 3.66  22 600885 宏发股份 46,097,699.47 3.59  23 601021 春秋航空 45,823,999.28 3.57  24 300075 数字政通 45,629,604.34 3.55  25 000566 海南海药 45,185,738.20 3.52  26 600026 中海发展 43,841,123.50 3.42  27 002456 欧菲光 42,695,345.40 3.33  28 002594 比亚迪 42,418,956.19 3.30  29 300238 冠昊生物 41,428,060.96 3.23  30 600699 均胜电子 40,672,592.92 3.17  31 300010 立思辰 40,136,523.16 3.13  32 601872 招商轮船 38,456,354.24 3.00  33 600728 佳都科技 36,908,761.18 2.88  34 300027 华谊兄弟 36,773,515.95 2.86  35 002332 仙琚制药 36,385,460.69 2.83  36 601628 中国人寿 35,923,061.01 2.80  37 600188 兖州煤业 35,349,165.74 2.75  38 300226 上海钢联 35,008,205.78 2.73  39 002214 大立科技 33,628,845.33 2.62  40 002022 科华生物 33,335,050.01 2.60  41 300131 英唐智控 30,466,445.82 2.37  42 000547 闽福发A 30,087,411.05 2.34  43 600332 白云山 29,716,033.28 2.31  44 000831 五矿稀土 29,582,084.40 2.30  45 600016 民生银行 28,710,815.56 2.24  46 603128 华贸物流 28,405,147.76 2.21  47 002271 东方雨虹 28,003,684.06 2.18  48 300012 华测检测 27,680,540.46 2.16  49 300096 易联众 27,679,349.00 2.16  50 600038 中直股份 27,602,127.57 2.15  51 300413 快乐购 27,548,666.00 2.15  52 002351 漫步者 27,493,981.01 2.14  53 600118 中国卫星 26,367,151.65 2.05  54 002363 隆基机械 26,150,565.88 2.04  55 600882 华联矿业 25,825,373.48 2.01  注:买入金额不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 002241 歌尔声学 101,357,591.41 7.90  2 600060 海信电器 93,906,044.71 7.32  3 601607 上海医药 79,759,482.80 6.21  4 601111 中国国航 72,192,825.10 5.62  5 600050 中国联通 71,809,188.62 5.59  6 600115 东方航空 69,574,549.52 5.42  7 002024 苏宁云商 65,893,229.59 5.13  8 601021 春秋航空 64,237,376.25 5.00  9 600026 中海发展 51,632,063.99 4.02  10 601166 兴业银行 50,804,254.20 3.96  11 600885 宏发股份 50,539,132.91 3.94  12 601126 四方股份 49,628,231.93 3.87  13 000566 海南海药 48,933,645.37 3.81  14 300027 华谊兄弟 46,411,398.21 3.62  15 601872 招商轮船 44,145,099.61 3.44  16 600153 建发股份 41,175,935.05 3.21  17 600074 保千里 40,725,025.98 3.17  18 002351 漫步者 40,455,415.60 3.15  19 300131 英唐智控 38,587,263.70 3.01  20 002214 大立科技 37,945,917.43 2.96  21 600728 佳都科技 37,820,932.80 2.95  22 002029 七匹狼 37,646,549.20 2.93  23 300226 上海钢联 37,335,160.45 2.91  24 002022 科华生物 36,851,590.24 2.87  25 603128 华贸物流 36,223,761.97 2.82  26 600188 兖州煤业 35,368,860.60 2.76  27 000547 闽福发A 35,281,873.98 2.75  28 002415 海康威视 33,958,444.79 2.65  29 300010 立思辰 32,834,711.49 2.56  30 600138 中青旅 32,344,298.69 2.52  31 601799 星宇股份 32,306,878.85 2.52  32 002363 隆基机械 30,337,781.14 2.36  33 300183 东软载波 30,208,848.90 2.35  34 600332 白云山 29,867,940.00 2.33  35 000831 五矿稀土 29,718,417.65 2.32  36 600661 新南洋 28,154,429.46 2.19  37 000718 苏宁环球 27,842,493.72 2.17  38 300392 腾信股份 27,573,035.85 2.15  39 600518 康美药业 27,266,703.88 2.12  40 002477 雏鹰农牧 27,012,644.84 2.10  41 600570 恒生电子 27,008,752.00 2.10  42 600804 鹏博士 26,502,867.73 2.06  43 300399 京天利 26,345,361.79 2.05  44 300058 蓝色光标 25,728,542.21 2.00  注:卖出金额不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,391,609,327.84  卖出股票收入(成交)总额 2,576,291,198.82  注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 国金证券于2014年12月22日收到中国证监会厦门监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部采取责令改正措施的决定》,因该营业部未制定相应的内控管理制度,合规管理缺失,且未及时报告产品的代销情况。责令其完善内控合规管理,加强员工执业行为监督,认真履行监管信息报告义务,并提交自查和整改情况报告。 海信电器于2014年10月10日收到《国家新闻出版广电总局科技司关于暂停受理公司广播电视设备器材入网认定申请的通知》,因在江西省直播卫星户户通工程采购招标过程中,发现公司存在提供虚假入网检测报告的违规行为,给予暂停受理公司广播电视设备器材入网认定申请的决定,要求公司自查整改并汇报结果。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,373,984.43  2 应收证券清算款 38,336,480.34  3 应收股利 -  4 应收利息 47,627.25  5 应收申购款 2,383,082.38  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 42,141,174.40   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601111 中国国航 82,944,721.92 6.46 重大事项停牌  2 002183 怡亚通 56,241,900.00 4.38 重大事项停牌  3 002739 万达院线 重大事项停牌   基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  16,228 75,961.69 28,601,199.56 2.32% 1,204,105,041.00 97.68%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 1,511,693.83 0.1226%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 

      100  本基金基金经理持有本开放式基金 50~100   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年3月27日)基金份额总额 2,356,565,874.08  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 243,408,390.64  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,367,268,024.16  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,232,706,240.56  注:1.本基金于2015年5月27日起开始办理日常申购赎回业务。 2.总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。  为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况 因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任,上海证监局于2014年11月对公司进行了专项检查。公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的《沪证监决【2015】18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。公司已经完成了相关问题的整改,并已向上海证监局上报了专项报告。 2、报告期内,本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   海通证券 1 1,709,364,767.32 28.65% 1,512,616.26 28.24% -  兴业证券 2 724,123,590.92 12.14% 659,239.82 12.31% -  中金国际 2 569,460,616.12 9.55% 509,353.75 9.51% -  申银万国 1 525,024,263.63 8.80% 477,979.88 8.92% -  招商证券 1 419,237,497.45 7.03% 370,983.32 6.93% -  齐鲁证券 1 352,404,255.39 5.91% 320,828.55 5.99% -  广发证券 1 336,118,859.53 5.63% 306,002.62 5.71% -  中信建投 1 313,033,490.22 5.25% 284,985.49 5.32% -  国海证券 2 257,279,177.19 4.31% 229,271.98 4.28% -  长江证券 1 239,562,145.88 4.02% 218,096.46 4.07% -  国泰君安 1 231,865,577.43 3.89% 211,087.82 3.94% -  安信证券 1 136,092,298.01 2.28% 120,427.88 2.25% -  光大证券 1 102,709,289.04 1.72% 90,887.37 1.70% -  中信金通 1 49,736,482.10 0.83% 45,279.99 0.85% -  华创证券 2 - - - - -  国联证券 1 - - - - -  国信证券 1 - - - - -  浙商证券 1 - - - - -  太平洋证券 1 - - - - -  注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2.本基金本报告期券商交易单元均为新增。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  海通证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  中金国际 - - - - - -  申银万国 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  齐鲁证券 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  国海证券 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  光大证券 - - - - - -  中信金通 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  国联证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  浙商证券 - - - - - -  太平洋证券 - - - - - -   华宝兴业基金管理有限公司 2015年8月28日